A Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Pequeno foi instituída no reinado de D. Sebastião (1554-1578), sendo muito provável que a construção da sua capela, em pleno centro histórico, tenha acontecido ainda durante o século XVI.
A Capela da Misericórdia tem uma pequena escadaria junto à entrada principal e albergou vários tesouros artísticos, entretanto desaparecidos, como a antiga imagem do Santo Sudário.